众所周知,今年以来新冠疫情反复,加上全球通胀大环境下,导致全球大宗商品价格快速抬升,部分大宗商品价格持续上涨,给很多大宗商品企业生产经营带来了困难。
此外,碳达峰、碳中和目标下,全国16个省出台最严“能耗双控”措施,引发限电、减产和电价的上涨,直接影响溢出到有色金属等高耗能大宗商品领域,进一步的推高了大宗商品价格的上涨。
作为大宗商品企业,要想在大宗商品的风浪中勇立潮头,除了通过在人民币国际化过程中获取大宗商品的定价权外,应用“互联网+”技术的风险管理成为了大宗商品企业绕不开的选题。
风险管理是一门非常专业的学问,很大一部分实体企业由于规模、经验等因素,难以有效利用风险管理为经营服务,甚至自身陷入风险。此情况下,期货行业积极行动,通过为企业提供个性化、精细化的场外衍生品服务,以更少的资金投入、更小的风险承担和更优的交易方案,满足风险管理需求,有力的支持实体企业的复工复产,期货市场资金量和成交持仓量创下历史新高,期货市场风险管理作用得到进一步凸显。
截止目前,共上市期货、期权品种94个,基本覆盖了农产品、金属、能源化工、金融等国民经济主要领域,构建起多个品种体系,为大宗商品企业提供了丰富的风险管理工具。2021年截止目前,发布套期保值公告的A股上市公司数量已达900多家,远已超过2020年全年水平,合理运用期货及衍生品的手段已成为大宗商品企业规避风险和优化资产配置的重要手段。
一直以来,由于大宗商品的体量大,涉及的问题也多,且行业还具有特殊的金融属性,存在信息分散且可靠性低、商品价格波动大等特征,长期遵循传统企业做法,没有统一的数据标准与流程标准,企业内部协同和管理效率不高,行业的数字化水平低,而这就导致企业难以及时捕捉行业相关数据并迅速作出反应,从而造成企业经营损失。
提高数字化能力,成为撼动大宗商品企业转型的重要途径!对大宗商品流通过程中包括在线仓储、精准查询、安全交割、大宗交易、价格风险、风险管理等在内的全流程实现数字化,利用数字化工具将数据清洗、分析、融合后,构建企业专有数据库,从审批程序、交易流程、风险管理、定期报告等多个角度覆盖企业运营过程事前、事中、事后各个环节,让大宗商品流通、交易等工作流程全程规范化、标准化、透明化,有效提升管理效率,为企业运营管理助力。
作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商,智慧304永利代理一直深耕大宗商品领域,在大宗商品行业运营及风险管理解决方案上进行了诸多探索。智慧304永利代理CTRM是一套专门针对大宗商品企业的交易与风险管理痛点打造的系统,它是专属于大宗商品行业的专业软件。它从企业本质情况入手,以云+区块链+人工智能+分析驱动作为技术基础,与AI大数据融合构建企业专有数据库,集成企业信息化管理和风险管理为一体,形成包含企业内部协同、大宗商品仓储物流、大宗商品业务管理、大宗商品衍生品交易管理、大宗商品风险管理等多个垂直解决方案,实现仓储、物流、交易、金融、风险管理等环节实现数字化、线上化和智能化。
对内,通过套期保值与购销存业务、财务会计核算、内控监管的有机结合,对敞口和衍生品头寸进行匹配,通过现货和衍生品的波动率计算合适的套保比率设置、资金预警、开仓品种、合约控制、开仓比例控制、止盈止损控制等多维度对衍生品交易进行严格控制来抚平价格波动、降低经营风险。
对外,结合内部数据与外部市场数据进行数据清洗、分析、融合建立一套风险度量评估模型,实现对各类风险事前建立约束机制,制定准入执行、应急预案、事中全面监控、风险预警及风险处理、事后核算审计,不仅为企业内部风险管理提供风险决策依据,也为市场监管提供有效依据。