近期，大宗商品的价格可以说是坐上了“过山车”。

面对这波“过山车"行情，很多大中企业、上市公司纷纷采取开展期货套期保值业务来应对，而这也是最近几个月多数上市公司密集发布套期保值公告的原因所在。目前大宗商品上游企业积极增加供应，能否迅速令大宗商品产销循环恢复到正常水准，仍面临诸多挑战。

究其原因，处于产业链中下游的中小企业无法将部分原材料涨价压力转嫁给自己的销售端。

这背后，传统的交易定价模式可说是占据了主要原因。

以往，大宗商品上下游产业链企业主要采取“长期合同协定价格”与“基准价+浮动价”两种模式，一旦遭遇大宗商品价格飙涨，上游企业嫌“价格低”不愿履约，下游企业不愿提价承担原材料涨价压力，就会导致整个产业链产销出现“脱节”。

要有效解决这个问题，最理想的办法就是让大宗商品上下游产业链企业均参与期货套保与基差交易，从而共同化解大宗商品原材料价格异动风险。

尽管政策、行情一直在推动企业加大大宗商品的期货套保，但在实际操作中，不少企业因为缺乏价格风险管理的体系，企业真正进行套期保值的比例不高。财政部虽然已经对套期会计准则做了新的修订，对套期保值敞口定义和分类进行了明确，对各会计期间的套期保值的确认要件也进行了明确的规定，但国内企业很少能统计清楚自己企业的敞口数量，使得套期会计企业运用的比例非常低。

同时企业的套期保值制度也绝大部分停留在对没有建立敞口的“业务”行为的监控，仅仅是对衍生品头寸进行监控，国内的监管也存在重衍生品管理、轻敞口管理的状况。

以上情况就造成了一方面大宗商品企业的运营过程中绝大部分靠天吃饭，企业利润随着大宗商品的价格波动而波动；另一方面企业参与衍生品交易出发点是套期保值，但是由于敞口算不清楚和监管机构的对衍生品单方面的严格监管，套期保值逐步演变成投机，从而造成了一个又一个的衍生品巨亏事件。

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