当今,疫情冲击多个产业,大宗商品波动加剧,市场风险管理需求大幅增加。
但由于大宗商品的体量大,涉及的问题多,且行业还具有特殊的金融属性,存在信息分散且可靠性低、商品价格波动大等特征,极易直接或间接地影响着企业的正常生产运营,于是套期保值也就成为了很多大宗商品企业生产、消费、流通企业进行定价和规避市场风险的重要抓手。
对此,在风险管理制度和人才团队尚不成熟的情况下,作为大宗商品贸易及风险管理专用系统——CTRM,成为了领先大宗商品企业的重要之选。
作为大宗商品企业运营及风险管理数字化服务提供商,智慧304永利代理深耕大宗商品领域十多年,从客户使用角度出发,研发和构建了一系列的大宗商品行业运营及风险管理模型。
统一数字化战略
从企业本质情况入手,在满足监管前提下,利用数字化技术重构组织和流程,从企业风险管理维度将企业各业务流程在系统内“实时”上线,将内部控制信息化,业务、岗位、人员、绩效等所有操作集中在一个平台内进行管理,精细配置角色与权限,覆盖企业管理事前、事中、事后各个环节,全面规范业务操作,形成新的工作模式,对“现货交易”到“衍生品交易”的全流程进行管理,实现统一期现、统一交易、统一风控、统一绩效考核以及业务溯源。
AI助力精细风险管控
与AI大数据融合构建企业专有数据库,严格嵌套金融衍生业务管理制度,将套期保值与购销存业务、财务会计核算、内控监管有机结合,将企业现货数据与外部市场数据进行归集与分析,然后根据企业风险偏好、风险承受度,计算分析衍生口风险敞口,对敞口和衍生品头寸进行匹配,通过现货和衍生品的波动率计算合适的套保比率设置、资金的预警、开仓品种、合约的控制、开仓比例的控制、止盈止损的控制等对衍生品交易进行严格的控制。
构建风险管理模型
在面对繁杂的信息数据时,根据企业内部数据计算风险敞口,结合外部市场数据进行数据清洗、分析与整合建立风险度量评估模型,实现对各类风险事前建立约束机制,制定准入执行、应急预案、事中全面监控、风险预警及风险处理、事后核算审计,覆盖企业运营过程事前、事中、事后各个环节的风险分析引擎,从审批程序、交易流程、风险管理、定期报告等多个角度制定风险应对策略,形成期现结合台账,对风险进行评估、度量、监控,实施风险管理计划。
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