大宗行业提升风险管理，这里也许有你的答案_武汉智慧304永利代理数据科技有限公司

大宗行业提升风险管理，这里也许有你的答案

发布时间： 2020-12-03 文章来源：微信公众号

上篇文章，我们谈了风险的分类，这篇我们就来说说如何到底应该如何应对与防范。

随着金融科技的快速应用发展，中国的大宗商品行业将进入科技迭代、组织革新、业务增长的新阶段，对企业的管理能力提出了新的挑战：行业产能相对过剩，利润空间缩小，经营管理步入精细化，新业务模式、新管理方式正在加快引入，另一方面衍生品交易、期现结合、风险管理也正在兴起。

习近平总书记指出

中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。

大宗商品行业产业种类繁多，交易模式复杂且自带金融属性，尤其需要数字化改造，来适应纷繁变化的市场，大宗商品行业已处于转型升级提质增效的重要关口。

数字化转型已成大势所趋

大宗商品企业的风险管理不是一蹴而就的，虽然可以应用正确的方法论，但还是需要企业从管理理念、体系建设等方面进行不断完善！

树立正确的风险管理理念

从企业的风险管理目标出发，认识到风险管理体系的重要性，理解一切的管理都基于企业的经营目标。

公司内部自上而下对风险管控价值进行宣贯和引导，剖析风险损失事件并开展案例教育，形成全员风险管控共识，实现全员参与风险管控，从管理层到交易员，对于风险管理理念都要有明确清晰的认识。

通过健全规范制度体系、严格执行制度、风险导向的检查与根因追查体系、全面及时整改的监督体系、对违规行为的问责体系，形成风险管控的闭环。

建立风险管理体系

纵观中国整个风险管理领域，国内企业对于风险管理体系的研究并不充分。

2005年，中盛粮油忽略期现基差导致期货与现货同时出现巨额亏损；

2008年，中信泰富错误使用非套期保值的累积期权工具导致巨亏；

2016-2018年，国泰航空燃油对冲方向失误亏损高达241.7亿港元；

2018年，百隆东方违背套保方向相反原则，内部风险管控缺失导致企业亏损；

。。。。。。

内部管控数据缺失，风险管理无系统支持，导致套期保值实践偏差事件频频发生。

作为中国立足风险管理领域，专注于大宗商品交易和风险管理整体解决方案的金融科技企业，智慧304永利代理在建立风险管理体系方面深入探索和思考，按照风险管理发生的时间顺序，将风险管理体系分为六步。

1、设立风险管控目标

在企业内部建立策略建模，按符合企业的风险偏好、风险承受度做好设置管控目标，做好职责分工、梳理好工作流程、建立好绩效考核的方案、设置好沟通与交流的机制与方式、做好监督检查的常规制度。

2、市场风险预算

进行企业内部环境分析，如战略目标、经营目标、报告目标和合规目标，以及风险偏好、风险承受度、风险管理策略等风险预算的设定，风险限额的设定，风险调整收益的监控，以及风险合规及风险审计等。

3、市场风险评估

借助于数理建模等分析技术，根据企业的风险管理政策进行外部环境分析，结合风险预算，风险限额等，对风险因子和风险敞口进行定量评估，评估的方法有波动分析、情景分析、压力测试以及在险值计算等。

4、市场风险实施

风险应对方案的设计和实施措施的落地等，选择不同的风险管理工具应对不同的策略。

5、结果分析与反馈

已评估出的风险，找出流程中的关键风险控制点，梳理并对策略进行实时监控，期货与现货策略统一进行管理，对事中头寸、风险敞口、损益、在险值、有效性等持续跟踪。

6、调整目标、风险预算与策略修正

跟踪已识别风险的发展变化情况，评估风险减缓计划的需求状况，根据风险的变化情况及时调整风险控制计划。

总结来说，建立风险管理体系，设立预警和处置机制，及时识别市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等，针对不同类型、不同程度的风险事项，明确处置权限及程序。

在出现重大风险时，能及时启动风险应急处理机制，成立专门工作组织，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立日报或周报制度，防止风险扩大或蔓延。

选择适用的风险管理工具

无论是体系还是系统，绝对的零风险是不存在的，科学适用的风险管理工具却是非常重要的。

目前国内大宗商品企业多数采用ERP进行管理，ERP最主要应用于生产制造类企业进行物料管理、生产调度等，而国际上的大宗商品企业会采用CTRM系统来管理大宗商品贸易业务及风险。

CTRM系统同时包括了衍生品交易和实物商品的贸易，将大宗商品企业的现货业务、衍生品交易与风险管理融为一体，建立垂直的风控管理体系，改变以往逐级上报或统一上报情况下可能存在的信息失真问题，打破信息孤岛，为管理决策提供数据支持。

此外还可并通过接口的方式与资讯系统、OA系统、行情数据分析系统等集成。

1、数据全面技术整合

对内，CTRM系统可实现打破数据多头管理、部门数据相互割裂的痛点，结合业务逻辑对数据进行归类、清洗及结构化；

对外，CTRM系统可引入多维度、多层次、多领域外部数据，通过跨界合作，夯实业务发展“数据库”，实现数据共享、优势互补。

2、释放数字化价值

CTRM系统通过数据挖掘，构建客户标签，精准客户画像，实现“千人千面”，推进数据化风控；深挖数据价值，建生态、搭场景、扩渠道，设计有效集成的服务方案，形成高效的数据闭环与和谐金融生态圈，不断提高自身竞争力和产品普惠性。

供给侧改革后，越来越多的企业已经把发展战略从数量的扩张转移到质量和管理模式的提升，建立风险管理体系对大宗商品企业可让企业最终达到实现风险管控从“经验型”逐步向“系统型”、局部“智能型”、全面“智慧型”的转型升级。

2020年这一年很不寻常，在所有巨大的不确定中，数字化是我们最确定的巨大机遇。大宗商品企业在面向数字时代时更要勇往直前，勇于探索，做一个引领数字化转型的智慧企业”！